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什么是詹森指数

发布: 2009-4-05 10:00 |  编辑: 小编 |   摘自 招宝理财 |  查看: 11818次

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詹森指数(Jensen)

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1968年美国经济学家简森系统地提出如何根据CAPM模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法。

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通过一元回归方程求得截距项a。

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+Q^*Z]^RUu"G0Rf是无风险回报率,Rm是市场回报率,a是詹森指数, Bp是基金的系统风险系数。

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A$L#x1X xm9@ o:E0詹森指数越大,说明基金的表现越佳。

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