套利七重奏:年化收益最高20% 组合只怕想不到
发布: 2011-7-01 09:59 | 编辑: 用单只的ETF进行套利的效果不如用多只的ETF,一般4~5只效果较好
期现套利是股票现货市场与股指期货市场之间的套利,据调查,期现套利是目前投资者使用的主要套利方式。 在实际操作中,由于涉及到交易成本、跟踪误差、市场冲击成本等,会形成一个无套利机会的区间。五矿实达分析师于文龙称,目前的交易成本、跟踪误差、市场冲击成本等合计在千分之五以下。
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摘自
来源:理财周报 2010-07-19 08:35:00 |
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